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Lo schema di Yule è un modello autoregressivo del tipo: ${\displaystyle u_{t}}$ = ${\displaystyle {\alpha _{1}}}$ ${\displaystyle u_{t-1}}$ + ${\displaystyle {\alpha _{2}}}$ ${\displaystyle u_{t-2}}$ + ${\displaystyle {\varepsilon _{t}}}$

dove: ${\displaystyle {\varepsilon _{t}}}$ sono variabili casuali indipendenti con valore atteso ${\displaystyle E({\varepsilon _{t}})=0\,}$ e ${\displaystyle Var({\varepsilon _{t}})}$ uguale per ogni ${\displaystyle t\,}$

Porta il nome di George Udny Yule.

• Equazioni di Yule-Walker
• Modello autoregressivo a media mobile
• ARIMA
• Serie storica

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